Vliv Basel III na řízení rizik v bankách

Radek Havlíček

Diplomová práce

Influence of BASEL III regulation on risk management in banking

Anotace:

Diplomová práce se věnuje problematice regulatorního rámce BASEL III ve vztahu k řízení tržních a kreditních rizik. Důraz je kladen na metodiky výpočtu rizikových expozic a kapitálových požadavků těchto rizik. V úvodní části práce je věnována pozornost teoretickým východiskům risk managementu, stanoveným pravidlům a jejich vývoji v rámci regulatorních pravidel vedoucích k současnému standardu BASEL III. V praktické části je rozebrána kapitálová politika a risk management Deutsche Bank AG, instituce působící na trhu globálním a risk management instituce Komerční banka, a.s., banky působící na českém trhu. Akcentovány jsou zejména velikosti rizikově vážených aktiv (rizikových expozic) a výše kapitálu pro udržení kapitálové přiměřenosti.

Abstract:

The diploma thesis focuses on the regulatory framework of the BASEL III in coherence with risk management and measurement of market and credit risks. The accent is focused upon methodology of calculation and determination of the capital requirements of above mentioned risks. In the introductory part of the thesis are mentioned basic procedures regarding risk management as well as theoretical methodology and development of calculation of the capital requirements in coherence with current standard BASEL III. In the practical part of the thesis are presented capital management policies with regards to BASEL III in Deutsche Bank AG, globally presented institution and Komerční banka, a.s., operating on the Czech market. Accented are mainly the expositions of the institutions and the size of the capital required by the regulatory framework.

Klíčová slova

kreditní riziko, Tržní riziko, Komerční banka, Deutsche Bank, rizikově vážená aktiva, měření rizik, regulatorní rámec, kapitálový požadavek, řízení rizik, kapitálová přiměřenost, BASEL II, BASEL III

Keywords

BASEL II, Deutsche Bank, BASEL III, risk weighed assets, risk measurement, Market risk, capital requirements, risk management, capital adequacy, credit risk, Komercni banka, regulatory framework

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
• Vedoucí: Naďa Blahová
• Oponent: Jiří Pour

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství